Оно делается очень просто, синтаксис (надписи отмеченные красным необходимо откорректировать):

<form>
<select name="menu">
<option selected value="../soveti.htm">Советы
<option value="../kartinki.htm">Картинки
<option value="../web_design.htm">Веб дизайн
<option value="../moi_raboti.htm">Мои работы
</select>
<input type=button value="Ok"
 onclick="top.location.href =
 this.form.menu.options[this.form.menu.selectedIndex].value">
</form>

Слово selected определяет положение меню по умолчанию.
Если вы хотите использовать несколько выпадающих меню на странице - у каждого меню должно быть индивидуальное имя, у этого  оно menu. Например если будет два меню тогда во втором меню пропишите menu1 вместо menu.